​​Тренды недели. Подведем итоги.
Фьючерс SP500, 3178 закрытие (+1,58%), мин 3105, макс.3184, 3 дня росли, два дня падали, боковик, но закрытие недели сильное, закрытие выше 3173 (сопротивление важное на дневном фрейме).
Намечавшее снижение в четверг, в пятницу обернулось ростом на новостях от Gilead Sciences (снижение смертности больных коронавирусом при экспериментальном применении препарата Ремдесивир).
Такое высокое закрытие недели наводит на мысли, нет не поиграть от лонга, а поиграть от шорта в интрадейный контртренд на проколе фрактала, один слишком близко 3184, а вот второй 3231 в самый раз.
Я прекрасно понимаю насколько сейчас дорого оценены акции по отношению к операционным результатам компаний, к возможным дивидендам и т.д. , но удачный ретест сверху 3173 выведет фьючерс SP на уровни 3200+
Нефть брент, 43,26 закрытие (+1,17%), макс. 43,68, мин. 41,34. Всю неделю нефть вяло подрастала, 09 июля пошел пролив до 41,34 синхронно c фьючером SP500, который был успешно выкуплен и тоже синхронно с SP500.
Быки недовольны, что не дают пока добить до закрытия гепа 45,2 от 09 марта 2020 года, но и атаки медведей выкупают, так и живем на тех же уровнях, ничего не изменилось за эту неделю. Снова ждать приходится уровня для открытия шорта.
Рубль/доллар 70,72 закрытие (-0,9%), макс.72,31, мин. 70,49, доллар рос 1,5 дня в начале недели, достигнув локального сопротивления 72,31 и началось локальное снижение вызванное падением индекса доллара DXY и с пробоем последней поддержки 71,2+ (скидывал пост на канал https://t.me/pro_dengu/1978)
мы потеряли локальный растущий канал. Падали до следующей поддержки 70,5, откуда прошел локальный отскок до 71,44 и это был удачный ретест снизу пробитой ранее поддержки (которая поднялась на тот момент времени, бывшая 71,2+). Что дальше? 70,5 поднялась до 70,6, если пробиваем ее падаем далее по даунканалу до 69,5.
Темп отскока быки потеряли, но это не разворот движения вверх доллара от 68.
Фьючерс на индекс РТС(Ри) 123 280 (+1,5%), макс 124 280, мин. 120 470, следовал за фьючерсом SP500, итоговое изменение за неделю почти одинаковое, канал боковой, более узкий чем был ранее 120 440 -124 310, боковик продолжился вниз выхода не случилось.
Индекс RGBI (ОФЗ) 155,50 (+0,76%), мин. 153,90, макс. 155,73, свеча зеленая недельная, мин. прошлой недели обновили, как в прочем и обновили максимум прошлой недели на рубль/доллар.
Итог: как видно по итогам недели ожидания на снижения рубля оправдались лишь частично, 72,31 показали, обновили максимум прошлой недели, а вот Ри не обновила мин. прошлой недели 120 470 против 118 610. Слабым звеном был индекс доллара DXY 96.66 (-0.51%)
Итоговые изменения основных инструментов за неделю незначительные и укладываются в 1,5%. Упустили инициативу медведи, а момент был неплохой, с другой стороны, как расти на снижении баланса ФРС 4-ую неделю подряд?, можно только задергивать кратковременно, делая вброс положительных новостей (в данном случае по Gilead Sciences). @pro_dengu #тренды

#нефть ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ
Продолжаю знакомить вас со своей авторской моделью оценки рынка нефти

❗️На следующую неделю мой скоринг ниже ноля, но остается в нейтральной зоне. На картинке черной линией нанесена средняя цена за неделю и средняя цена за неделю осталась в нейтральной динамике, как-то прогнозировал скоринг.

👉Информационный фон на неделе слабый:
▪️Баланс ФРС продолжает сокращаться, что настораживает;
▪️Ситуация с пандемией снова ухудшается и со стороны СМИ летит негатив;
▪️В Ливии все месторождения передана в руки Хафтара и добыча уже возобновлена, также как и экспорт;
▪️Мексика планирует увеличить добычу;
▪️С августа начинается низкий сезон на физическом рынке нефти, а ОПЕК+ должна перейти ко второму этапу сделки, по которой добыча будет выше на 2 мб\д;

ВЫВОД
Продолжаю считать, что рынки вошли в коррекцию, а новых денег как-то не густо, это точно не в пользу дальнейшего роста.
Неделю рынки закрылись на локальных максимумах как по рисковым активам, а и по защитным - это как?
@khtrader

#вирус #торговыевойны #usa

Важный свидетель

Вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь бежала в США, чтобы сообщить правду о действиях китайских властей в начале эпидемии covid-19.

❗️"Китайское руководство знало информацию о коронавирусе задолго до того, как сообщило о нем." - вирусолог Янь в интервью FOX NEWS

Ранее по теме:
👉https://t.me/FINASCOP/2499
👉https://t.me/FINASCOP/2420
👉https://t.me/FINASCOP/2457

@finascop

🔥Отчёты предстоящей недели

https://www.tradingview.com/x/L776Qt3O/

Итак, на прошлой неделе начали отчитываться американские компании за предыдущий и наиболее важный квартал этого года. То время, когда все мы с вами сидели по домам на карантине. Экономическая активность этих месяцев (март-июнь) упала на 50-60%, а в некоторых отраслях, таких как авиасектор, туризм, традиционный офф-лайн ритейл на 70-80%. Это и показали нам финансовые отчёты таких компаний как Nike, Levi's, BBBY и WBA. Вследствие чего, бумаги этих компаний довольно сильно просели на прошлой неделе (см.график).

На предстоящей неделе, начинается полномасштабный отчётный период и по традиции первыми отчитываются:

1) в понедельник- PepsiCo (PEP),

2) во вторник крупнейшие американские банки - JPMorgan (JPM), Citigroup (C), Wells Fargo&Co (WFC), First Republic Bank (FRC) и авиакомпания Delta airline (DAL)

3)в среду банковскую эстафету примут Goldman Sachs (GS), US Bancorp (USB), Bank of NY Mellon (BK), и компания eBay (EBAY)

4) в четверг банковскую тему продолжит BankofAmerica (BAC), Morgan Stanley (MS) и такие гиганты как J&J (JNJ), Netflix (NFLX)

5) в пятницу отчитается крупнейший в мире фонд BlackRock (BLK)

Нас ожидает начало довольно волатильного периода, что на мой взгляд может окажет существенное влияние на рынки в краткосрочном периоде. В нашем портфеле закрытого канала go_trade_pro мы по-прежнему держим такие инструменты как UVXY и NUGT, чтобы при росте волатильности и цен на золото иметь растущие активы.

​​⚡️ Интересное за 11 июля:

🔔 Инфляция в России резко ускорилась

🔔 Заявки на пособия по безработице в США продолжают снижаться

🔔 Запасы нефти в США за неделю выросли на 5,7 млн баррелей

🔔 Спортивная индустрия проспала цифровизацию? Цифровые технологии как ключ к эре современного спорта

🔔 Apple, Facebook и Netflix уже в августе можно будет купить на Московской Бирже

​Забавная история: Как развивался рынок акций в США под влиянием HFT
#Мартынов
Читаю Flash Boys Майкла Льюиса. Увлекательно. Рассказываю историю.

Чуваки на деске в канадском инвестиционном банке RBC работали-работали, горя не знали. Зарабатывали на том, что получали большие заказы от клиентов на покупку/продажу акций, размещали их на рынке, за счет разницы жили. В какой-то момент они стали торговать через электронные торги и перестали понимать, почему они отправляют большой маркет ордер, а он никогда не исполняется, хотя рынок только что был… Рынок растворялся прямо перед их носом ровно в тот момент, когда они пытались на нём что-то поделать.

Например видишь оффер на 10,000 акций Citi по цене $200. Бьешь бидом в этот офер, а тебе прилетает жуй. Исполняется может 10% приказа, и рынок технично двигается наверх прямо перед твоим носом.

Льюис так описывает замешательство инвестбанка, что они нихрена не могли понять, почему рынок не работает, как должен. Никто им не мог дать ответа, почему рынок уходит от них, почему не работает как надо. По итогу долгих мучений и экспериментов допёрли...

В США на тот момент (2007 год) было около 13 электронных бирж (ECN). В стакане ты видишь агрегированную ликвидность по всем рынкам. Но проблемка в том, что когда ты отправляешь офер, он доходит до всех бирж с разной скоростью. Гарантированно исполнится оффер с объемом на той бирже, на которую заказ пришел первым. Далее информацию о твоем ордере перехватывают HFT, которые имеют более быстрые маршруты между биржами, чем твой, и они успевают отменить свои приказы раньше, чем твой ордер пройдет по всем маршрутам...

Решений этой проблемы два.

1. Слать ордер только на одну ECN. Тогда он не будет перехвачен в процессе разбивки на части. Но тут ты имеешь тогда меньше ликвидности.

2. Чуваки допёрли написать код, который бы разбивал большой ордер на части и ЗАМЕДЛЯЛ бы отправку ордера на разные ECN, чтобы на каждую из 13 площадок ордер приходил ОДНОВЕРМЕННО😁😁😁

Комментировать можно тут: https://smart-lab.ru/blog/633077.php

Команда @RocketUP представляет подборку лучших каналов в телеграм. Каждый из них достоин Вашего внимания:

• @eninv - Усиленные Инвестиции — управляющие с хорошим инвест. банковским опытом и результатами торговли делятся идеями на фондовых рынках РФ и США; Усиленные Инвестиции - с 2015 генерировали положительную доходность для себя и клиентов (в среднем 27% с начала 2015 г., подтвержено независимом сервисом автоследования БКС Финтаргет), активы под управлением > 500 млн. руб.


• @TerritoryOfTrading — канал, автор которого, много лет в системе торговли использует связку волн Эллиота и VSA. Здесь вы найдете проверенные на практике торговые системы, анализ активов и цели по огромному количеству акций РФ.

• @finprofit — это оперативная информация о текущей ситуации на рынках, с комментариями автора.
Если есть возможность собрать портфель, мы это сделаем.
Если есть возможность спекулятивно забрать профит, мы это реализуем.

• @finfeed — это авторский и ироничный взгляд финансиста со стажем на циклы, механику мировых рынков, IPO и макро тренды. Разбираю мнения лучших аналитиков и инвесторов. Опыт 3-х кризисов имеется, претензии гуру отсутствуют.

Очередной Влог с отпуска: https://youtu.be/Fs140AeB7rE

​#NKNC Нижнекамскнефтехим: эффект от строительства производства метанола мощностью 500 тыс. тонн
Rondine последовательно в своем блоге исследует бизнес НКНХ:

О проекте производства метанола мощностью 500 тыс. тонн/год известно немного. Финансовая его часть глубоко засекречена НКНХ, однако в сопоставлении с аналогичными объектами строительства метанольных производств его стоимость может быть в районе 22 млрд. руб. без НДС (аналогом может являться 3-я очередь по строительству метанола в ПАО Щекиназот мощностью 500 тыс. тонн/год со сроками строительства 2018-2022, https://вэб.рф/proyekty/stroitelstvo-tretey-och...).
До настоящего времени в публикациях о производстве метанола в НКНХ широко освещались лишь скандальные слушания по ОВОС в 2019 г. в Нижнекамске. Можно предположить такой таймлайн работ до ввода производства метанола в эксплуатацию в 2024 г.

НКНХ, являясь многие годы мировым лидером по продажам изопренового каучука с долей рынка 44%, планомерно наращивало производства существовавших переделов в рамках программы по увеличению мощности изопренового каучука до 330 тыс. тонн.
В 2024 г. будет добавлен последний 4-й передел в копилку НКНХ – метанол, который ранее закупался у сторонних производителей метанола: компаний Метафракса и Аммония.

Мировой спрос на рынке натурального каучука составляет 14 млн. тонн в год (±). Рынок же изопренового каучука в мире, в котором НКНХ имеет долю в размере 44% и старается ее не растерять, составляет всего 700 тыс. тонн в год, т.е. всего 5% от рынка натурального каучука с долей НКНХ в этих 5% чуть больше 2%. Видно, насколько природа сильнее человека в своих финансовых возможностях!
Трудно тягаться с натуральным каучуком, который не имеет себестоимости, если не считать труд крестьян-сборщиков.

Натуральный каучук падает непрерывно с 2011 г. более 9 лет подряд.

Цены на синтетический каучук следуют за своим натуральным собратом и, если цены развернутся, выручка НКНХ от каучуков взлетит. В 2020 г. НКНХ дрогнул, заявив в годовом отчете 2020 о продажах к 2025 г. всего лишь 800 тыс. тонн каучуков всех марок, против своих же прогнозов трехлетней давности в 1 млн тонн в год, сделав дальнейшую ставку на развитие функциализированных марок бутадиен-стирольного и бутадиенового каучука с улучшенными физико-механическими свойствами. К слову, в 2020 ожидается ввод в эксплуатацию производства дивинил-стирольного каучука ДССК-60 мощностью 60 тыс. тонн в год, используемого для производства «зеленых» шин.

Читайте продолжение и комментируйте тут:
https://smart-lab.ru/blog/633075.php